Bom dia a todos.
Consegui resolver o problema.
Como a minha primeira grid era a minha tabela principal, precisei criar uma Master(AddFields) com um arquivo de trabalho na Model para que a relação acontecesse.
Segue parte do fonte:
Local oStruZJ0g := FwFormStruct(1, "ZJ0")
Local oStruZJ3 := FwFormStruct(1, "ZJ3")
Local oStruZJ2 := FwFormStruct(1, "ZJ2")
Local oStruTmp := oModelTmp:GetModel()
oModel:AddFields("ZJ0MASTER",,oStruTmp,,,{|| LoadTmpDados() })
oModel:AddGrid("ZJ0DETAIL", "ZJ0MASTER", oStruZJ0g)
oModel:AddGrid("ZJ3DETAIL", "ZJ0DETAIL", oStruZJ3)
oModel:AddGrid("ZJ2DETAIL", "ZJ0DETAIL", oStruZJ2)
oModel:SetPrimaryKey({})
// DEFINE A RELAÇÃO ENTRE OS SUBMODELOS
oModel:SetRelation("ZJ0DETAIL", {{"ZJ0_FILIAL", "FwXFilial('ZJ0')"} }, ZJ0->(IndexKey( 1 )))
oModel:SetRelation("ZJ3DETAIL", {{"ZJ3_FILIAL", "FwXFilial('ZJ3')"}, {"ZJ3_PREORD", "ZJ0_PREORD"}}, ZJ3->(IndexKey( 1 )))
oModel:SetRelation("ZJ2DETAIL", {{"ZJ2_FILIAL", "FwXFilial('ZJ2')"}, {"ZJ2_PREORD", "ZJ0_PREORD"}}, ZJ2->(IndexKey( 1 )))
Agradeço todos, e principalmente ao Felipe Caiado e Vinicius Gati
