Alguém sabe como faço para criar uma tela que quando o usuário clica fora dela ela fecha?

Seria algum evento que dispare uma função ao clicar fora da dialog ou painel.

Seria algo parecido com as "telas" abaixo, ambas funcionam da maneira que eu desejo, uma ação abre elas, F1 ou clicar no botão e se clica fora dessas telas elas automaticamente fecham.